部分产品出现流动性风险 华泰资管及固收业务负责人双双被罚

2021-07-30 17:46 来源:界面新闻

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  去年10月,华泰资管因旗下多只中短债基金净值大幅下跌而引发市场关注,债基暴跌的罪魁祸首是集中踩雷华晨债。

  如今,债基踩雷余波未了,华泰资管及相关负责人收到了上海证监局开出的罚单。近日,上海证监局分别对华泰证券资管及公司固定收益业务投资总监甘华采取责令改正、警示的措施。

  针对被处罚一事,华泰资管方面对界面新闻记者回应称:“感谢对公司的关注,公司将依照要求落实好相关整改工作。”

  值得注意的是,上述处罚书曝光了华泰资管固收业务存在的风控漏洞。证监局表示,经查,华泰证券(上海)资产管理有限公司在开展固定收益业务过程中,内部控制体系存在不足,信用风险管理机制不健全,未对信用风险进行准确识别、审慎评估和全程管理,部分产品出现流动性风险。

  上述行为违反了《公开募集证券投资基金运作管理办法》(证监会令第104号)第三条第二款等相关规定。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》第五十二条、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》第七十八条的规定,责令华泰证券资管于2021年8月31日前予以改正。华泰证券资管应按照相关法律、行政法规和中国证监会规定的要求落实整改并向证监局提交书面报告,证监局将在日常监管中持续关注并检查整改情况。

  此外,作为公司固定收益业务投资总监,华泰证券资管固收业务负责人甘华也一并接到了监管警示函。

  资料显示,甘华具有超过10年固定收益证券投资交易工作经历和现金管理产品投资经验,先后在南方证券、招商银行、华泰联合证券、华泰证券从事固定收益证券投资交易工作。2015年加入华泰资管任固定收益部负责人。

  去年10月23日,华泰资管发布旗下基金持有债券调整估值的公告,公告中显示自2020年10月23日起对公司旗下基金所持有的华晨汽车发行的17华汽01等债券进行估值调整。

  其中便包括华泰紫金丰利中短债、华泰紫金丰益中短债、华泰紫金天天金交易型货币B等多只基金。天天基金网数据显示,10月23日当天共有4只债券型基金净值跌幅超过3%,而华泰资管旗下的华泰紫金丰利中短债当日净值跌幅超6%。

  天天基金网显示,华泰紫金丰利中短债去年三季度遭赎回近36亿份。与此同时,华泰资管则积极启用自有资金申购,基金四季报显示,华泰资管分别于2020年11月16日、17日、19日分三次申购了华泰紫金丰利中短债基金,合计申购基金份额3.9亿份,合计金额达3.5亿元。截至今年二季度末,华泰紫金丰利中短债规模为10.57亿元,基金管理人持有比例高达84.94%。

  (图片来源:华泰紫金丰利中短债去年四季度报告